Megyn Kelly miała dwóch mężów. Ona i jej pierwszy mąż, Daniel Kendall, rozwiedli się w 2006 roku, a ona poślubiła Douglasa Brunta w 2008 roku. Ona i pan Brunt mają troje dzieci.
Megyn Kelly jest prawniczką i gospodarzem "The Kelly File" na kanale FOX News Channel. Wyszła za mąż za doktora Kendalla, anestezjologa, w 2001 roku i oboje pobrali się od prawie pięciu lat. Para nie miała dzieci.
1 marca 2008 r. pani Kelly poślubiła Douglasa Brunta, dyrektora ds. zabezpieczeń internetowych, którego poznała na randce w ciemno. Mieli syna w 2009 roku, córkę w 2011 roku i innego syna w 2013 roku.
