Duński wynalazca Ole Kirk Christiansen wynalazł i wprowadził na rynek LEGOS, by zarabiać na życie podczas Wielkiego Kryzysu. Wymyślił także inne przedmioty uważane za niezbędne, w tym deski do prasowania i stołki do stepowania.
Pomimo ostatecznego sukcesu firmy LEGO, Ole Kirk Christiansen rozpoczął swoją karierę jako zubożały rzemieślnik. Jego sytuacja finansowa ograniczyła różnorodność i ilość wytwarzanych produktów i pozwoliła mu początkowo jedynie produkować przedmioty uważane za niezbędne do wspierania życia i źródeł utrzymania okolicznych członków społeczności.
Christiansen początkowo tworzył produkty sezonowo, budując drewniane letnie domy w cieplejszych miesiącach i drewniane meble zimą. Jego praktyka, podobnie jak wiele innych, ucierpiała w latach 30. XX wieku, zmuszając Christiansen do ograniczenia produkcji zabawek, sprzętu do dojenia i małych mebli.
Zabawki, wbrew oczekiwaniom Christiansena, okazały się najbardziej popularnymi przedmiotami, a popyt wkrótce wzrósł. W odpowiedzi Christiansen i jego czworo synów (zaciągniętych do pomocy w działalności ojca) skupili się przede wszystkim na tworzeniu zabawek. Rodzina zakupiła wtryskarkę po II wojnie światowej, aby przyspieszyć produkcję zabawek i sprzedała bibeloty pod marką LEGO.
Nazwa LEGO łączy dwa duńskie słowa "noga" i "godt", co oznacza "dobrze grać" w języku duńskim, a "studiuję, układam" w języku łacińskim. Wzrosła sprzedaż zabawek Lego, umożliwiając firmie pozyskanie dużej liczby pracowników w Danii i ostatecznie utworzenie zakładów produkcyjnych i produkcyjnych w Europie i za granicą.
