Niebieskie sójki jedzą głównie orzechy, kukurydzę, ziarna i nasiona. Zjadają także różne rodzaje owadów i okazjonalnie wiadomo, że dokonują nalotów na gniazda innych ptaków, aby żerowały na pisklętach i jajach.
Wśród orzechów i nasion, które jedzą błękitne jaje to żołędzie, orzeszki ziemne, nasiona chwastów i maszt bukowy. Chwytają orzechy mocno w ich stopy i dziobią je swoimi potężnymi dziobami. Ich upodobanie do żołędzi powoduje, że sójki rozpraszają je, co sprzyja rozprzestrzenianiu się lasów dębowych. Na ziemi, w zaroślach i drzewach sójki żywią się gąsienicami, konikami i chrząszczami. Zjadają też latające owady z powietrza. Czasami przechowują jedzenie w bufetach i jedzą później. Wiadomo, że żywią się rannymi lub martwymi ssakami i ptakami.
Niebieskie sójki żarliwie jedzą nasiona słonecznika, orzeszki ziemne i łój z podajników tac. Często jednak są zastraszani przez inne gatunki, takie jak szare wiewiórki, dzięcioły, grackle i szorowce, gdy odwiedzają karmniki. Czasami niebieskie jays naśladują wołania jastrzębi i innych drapieżników, być może odstraszają inne gatunki ptaków od jedzenia. Używają też podobnych połączeń, aby ostrzec inne niebieskie jaja, gdy zbliżają się drapieżniki, a czasami są dość śmiałe, by ścigać sowy i jastrzębia.
