Nazwa "pielgrzym" odnosi się do osoby, która podróżuje z powodów religijnych. Ci pierwsi pielgrzymi, którzy wylądowali na Plymouth Rock 11 grudnia 1620 r., byli pierwotnie mieszkańcami Anglii, ale wyjechali do Nowy Świat, aby mogli swobodnie praktykować swoją religię bez ingerencji ze strony króla.
Po oddzieleniu Anglii od Kościoła rzymskokatolickiego, panujący monarcha Anglii stał się szefem nowego Kościoła Anglii i miał władzę zarówno nad doktryną Kościoła, jak i praktyką. Pielgrzymi należeli do grupy zwanej Separatystami i nie zgadzali się ze strukturą i wierzeniami Kościoła Anglikańskiego.
Pielgrzymi udali się do Nowego Świata na słynny statek znany jako Mayflower. Kiedy przybyli, natknęli się na członków Indian Wampanoag. Tubylcy nauczyli pielgrzymów, jak sadzić i zbierać żywność, a pielgrzymi świętowali swój sukces z tubylcami, organizując pierwsze Święto Dziękczynienia w 1621 roku. Pierwszy posiłek z okazji Święta Dziękczynienia składał się z pieczonego dzikiego ptactwa różnego rodzaju, labraksa, mięsa jelenia, mąki kukurydzianej i inne produkty spożywcze.
Pomimo uroczystego charakteru wydarzenia, nastąpiło to po ciężkim czasie dla pielgrzymów. Tylko połowa z tych, którzy przybyli na Mayflower, żyła, aby to uczcić.
